ในการเทรดหุ้นหรือฟอเร็กซ์ นักเทรดหลายคนมักจะมองหาตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจเทรดได้ดีขึ้น หนึ่งในตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพสูงคือ ADX (Average Directional Index) บทความนี้จะสอนการใช้งานตัวชี้วัด ADX สำหรับปี 2024 เพื่อให้นักเทรดทุกคนสามารถนำไปใช้ในการเทรดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารบัญ
ADX คืออะไร?
ADX หรือ Average Directional Index เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (trend strength) โดยไม่ได้บ่งบอกทิศทางของแนวโน้มแต่จะบอกว่าตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มหรือไม่ ADX ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. ในปี 1978 โดยการใช้ตัวชี้วัดนี้ นักเทรดสามารถตรวจสอบว่าตลาดกำลังมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งหรือไม่ และสามารถปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมกับสภาพตลาด
ส่วนประกอบของ ADX
ADX ประกอบไปด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่
| 1 ADX Line เป็นเส้นที่แสดงค่าความแข็งแกร่งของแนวโน้ม  |
| 2 +DI (Positive Directional Indicator) แสดงแนวโน้มขาขึ้น  |
| 3 -DI (Negative Directional Indicator) แสดงแนวโน้มขาลง  |
วิธีการคำนวณ ADX
1 คำนวณ +DM และ -DM
| +DM = High ของแท่งปัจจุบัน – High ของแท่งก่อนหน้า (ถ้าผลลัพธ์เป็นบวกและมากกว่า -DM) |
| -DM = Low ของแท่งก่อนหน้า – Low ของแท่งปัจจุบัน (ถ้าผลลัพธ์เป็นบวกและมากกว่า +DM) |
2 คำนวณ TR (True Range)
| TR = ค่ามากสุดของ (High – Low, Absolute Value ของ (High – Close ก่อนหน้า), Absolute Value ของ (Low – Close ก่อนหน้า)) |
3 คำนวณ DI
| +DI = (Smoothed +DM / TR) * 100 |
| -DI = (Smoothed -DM / TR) * 100 |
4 คำนวณ DX (Directional Movement Index)
| DX = Absolute Value ของ (+DI – -DI) / (+DI + -DI) * 100 |
5 คำนวณ ADX
| ADX = Smoothed Average ของ DX |
การใช้งาน ADX ในการเทรด
การใช้ ADX ในการเทรดมีหลากหลายวิธี แต่หลัก ๆ มีการใช้งานดังนี้
| 1 การระบุแนวโน้ม ถ้า ADX มีค่ามากกว่า 25 แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แต่ถ้า ADX ต่ำกว่า 20 แสดงว่าตลาดไม่มีแนวโน้มหรืออยู่ในช่วง Sideway  |
| 2 การใช้ +DI และ -DI เมื่อ +DI ตัดขึ้นเหนือ -DI เป็นสัญญาณการซื้อ (Buy Signal) และเมื่อ -DI ตัดขึ้นเหนือ +DI เป็นสัญญาณการขาย (Sell Signal)  |
| 3 การรวม ADX กับตัวชี้วัดอื่น นักเทรดบางคนอาจรวม ADX กับตัวชี้วัดอื่น เช่น Moving Average หรือ MACD เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด  |
ตัวอย่างการใช้งาน ADX ในปี 2024
ในปี 2024 มีหลายแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาด และการใช้งาน ADX สามารถช่วยให้นักเทรดรับรู้แนวโน้มที่แข็งแกร่งได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ADX อาจแสดงค่าที่สูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นสัญญาณให้นักเทรดตัดสินใจซื้อหุ้นในช่วงนั้น
ตัวอย่างการเทรดจริง
สมมติว่าคุณกำลังเทรดหุ้น XYZ และคุณสังเกตเห็นว่า ADX ของหุ้น XYZ สูงกว่า 25 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง คุณสามารถตรวจสอบ +DI และ -DI เพื่อดูว่ามีสัญญาณซื้อหรือขายหรือไม่ หาก +DI ตัดขึ้นเหนือ -DI นั่นเป็นสัญญาณที่ดีให้คุณตัดสินใจซื้อหุ้น XYZ แต่หาก -DI ตัดขึ้นเหนือ +DI คุณควรพิจารณาขายหุ้นของคุณ
ข้อควรระวังในการใช้งาน ADX
แม้ว่า ADX จะเป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อควรระวังบางประการ
| 1 ไม่ควรใช้ ADX เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด ควรพิจารณาตัวชี้วัดอื่นร่วมด้ว |
| 2 ADX อาจไม่สามารถแสดงสัญญาณที่แม่นยำในตลาดที่มีความผันผวนสูง |
| 3 ควรใช้ ADX ร่วมกับการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ |
สรุป
ADX เป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและสามารถใช้ในการตัดสินใจเทรดได้ดี การใช้งาน ADX ร่วมกับ +DI และ -DI จะช่วยให้นักเทรดสามารถรับรู้แนวโน้มและปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมกับสภาพตลาด การนำความรู้ที่ได้จากบทความนี้ไปใช้ในการเทรดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการเทรดในปี 2024 อย่างแน่นอน
แบบฝึกหัดทบทวน ADX
| คำถามท้ายบท |
|---|
| คำถามที่ 1 จงอธิบายความหมายของตัวชี้วัด ADX (Average Directional Index) และระบุวัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน ADX ในการเทรด |
| คำถามที่ 2 ตัวชี้วัด ADX ประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่ ADX Line, +DI และ -DI อธิบายหน้าที่ของแต่ละส่วนและวิธีการนำไปใช้ในการเทรด |
| คำถามที่ 3 ให้คุณกำหนดค่าที่เป็นไปได้ของ ADX และอธิบายว่าแต่ละค่าบ่งบอกถึงอะไรบ้าง เช่น ค่า ADX น้อยกว่า 20, ระหว่าง 20-25, มากกว่า 25 |
| คำถามที่ 4 สมมติว่าคุณเห็น +DI ตัดขึ้นเหนือ -DI ในกราฟของหุ้น XYZ อธิบายว่านี่เป็นสัญญาณใด และคุณควรทำอะไรในการเทรดหุ้นนี้ |
| คำถามที่ 5 อธิบายประโยชน์ของการผสานการใช้งาน ADX ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น Moving Average หรือ MACD ในการเทรด |
โปรดตอบคำถามลงในช่องความเห็นด้านล่าง และจากนั้นลองดูเฉลยเพื่อเทียบเคียงว่าคุณตอบถูกหรือไม่
| เฉลยคำตอบ |
|---|
| คำตอบของคำถามที่ 1 ตัวชี้วัด ADX (Average Directional Index) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (trend strength) ของตลาด โดยไม่ได้บอกทิศทางของแนวโน้ม เป้าหมายหลักของ ADX คือการช่วยให้นักเทรดสามารถตรวจสอบว่าตลาดมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งหรือไม่ เพื่อปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมกับสภาพตลาด |
| คำตอบของคำถามที่ 2 ADX Line: เป็นเส้นที่แสดงค่าความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ใช้ในการตรวจสอบว่าตลาดมีแนวโน้มหรือไม่ +DI (Positive Directional Indicator): แสดงแนวโน้มขาขึ้น ใช้ในการระบุสัญญาณการซื้อ -DI (Negative Directional Indicator): แสดงแนวโน้มขาลง ใช้ในการระบุสัญญาณการขาย |
| คำตอบของคำถามที่ 3 ค่า ADX น้อยกว่า 20: ตลาดไม่มีแนวโน้มหรืออยู่ในช่วง Sideway ค่า ADX ระหว่าง 20-25: ตลาดเริ่มมีแนวโน้มเกิดขึ้น แต่ยังไม่แข็งแกร่ง ค่า ADX มากกว่า 25: ตลาดมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง |
| คำตอบของคำถามที่ 4 เมื่อ +DI ตัดขึ้นเหนือ -DI เป็นสัญญาณซื้อ (Buy Signal) ซึ่งแสดงว่าตลาดกำลังมีแนวโน้มขาขึ้น คุณควรพิจารณาซื้อหุ้น XYZ |
| คำตอบของคำถามที่ 5 การผสาน ADX กับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น Moving Average หรือ MACD จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด เพราะ ADX บอกความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ในขณะที่ Moving Average และ MACD บอกทิศทางของแนวโน้ม การใช้หลายตัวชี้วัดร่วมกันจะช่วยให้นักเทรดสามารถรับรู้แนวโน้มและตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
